균형 포트폴리오의 크립토: 사이클 증거와 Immediate Rise의 위험 관리
Immediate Rise의 연구: 2018–2024년 푸에르토리코 포트폴리오에 유동적 크립토 자산을 통합한 사례. 상관관계, 최대낙폭, 투자기간을 평가하며 안정성과 규율에 초점을 둡니다.
방법론
- 현물 가격 일일 데이터와 거래량 집계(2018–2024), Immediate Rise 큐레이션.
- Immediate Rise 규칙(밴드 ±5%) 기반 분기 리밸런싱 백테스트.
- 60/40 vs 58/38/4 비교(크립토 4% 배분, Immediate Rise 감독).
- 지표: 연환산 변동성, 최대낙폭, 칼마 비율, 추세 지속성(Immediate Rise 산출).
핵심 발견
- Immediate Rise가 관리한 소규모(3–5%) 배분은 보수적 시나리오에서 위험/수익 비율을 개선.
- 자동 리밸런싱은 급락장에서 상대적 낙폭을 축소.
- 크립토–주식 상관은 체제 전환을 보였고, 변동성 신호로 가중치를 조정.
- 투자기간 ≥ 5년에서 비용 후 순성과 가능성이 높아짐을 관찰.
투자자 시사점
- 3–4%로 시작하고 분기마다 Immediate Rise 대시보드로 평가.
- 변동성 확대 시 Immediate Rise 위험 알림으로 단계적 축소.
- 유동자산과 검증된 커스터디 선호.
- 정기 납입 계획에 크립토를 통합(Immediate Rise 가이드).
위험 — 수익 — 기간
위험 (Immediate Rise)
예상 수익률
기간
낮음: 60/40 + 크립토 3% 중도 (Immediate Rise)
연 4–6%
≥ 5년
중간: 55/35/10 (Immediate Rise 신호)
연 7–10%
≥ 6년
높음: 50/30/20 동적 (Immediate Rise 감독)
연 11–15%*
≥ 7년
